FORTSTRADING - FORTS TRADING - ресурс, посвященный торговле на срочном рынке России

Главная | Профиль | Каталог файлов | Рекомендовать | Обратная связь

Разделы

	Главная
	Форум
	RSS-Каналы
	Новости
	Обратная связь
	Опросы
	Поиск
	Рейтинг
	Рекомендовать нас
	Учетная запись
	Файлы

Новые файлы

Голосования

Как я был арбитражером

Не успел я очухаться от опционов, как Женя предложил попробовать арбитраж. Краем уха слышал я раньше о подобной вещице, но как то не задумывался об использовании, ввиду того что надо много денег и вообще на этом поприще работают одни роботы. Ну раз есть предложение, была не была.

Подробнее Разместил: Serge Дата: 12.11.2010 Прочитано: 3147 Комментарии: 11

Полезные фичи Quik для опционщиков и фортсовщиков

Обучающие статьи для новичков, описание базовых стратегий и рекомендации по риск-менеджменту

Может это и не хитрость, но помогает однозначно, сейчас только этим и пользуюсь.
Опционные позиции, как я говорил, не набираются одномоментно (хотя кто-то любит набирать и разом). Поэтому нужно выставить скажем заявку на покупку на определенное время. Но проблема в том, что при наступлении клиринга, заявка снимается и не выставляется заново, т.е. нужно было выставлять заявку вручную, что не есть хорошо (могло вас не оказаться около компьютера или забыли про заявку). Стоп-заявка тоже не могла помочь. Она могла сработать и выставить заявку, которая опять же при ближайшем клиринге снимется.

Подробнее Разместил: Serge Дата: 27.10.2010 Прочитано: 2314 Комментарии

Дневник начинающего опционщега

15 октября 2010г.

Начну с этой даты. Почему? Сейчас станет понятно. В общем я и до этого дня торговал опционами, но эта торговля была скорее ходьбой по лезвию ножа, чем осмысленная или сказать правильная торговля.
Я знаю что такое call и put, что их можно покупать и продавать, что существует целая куча стратегий используя которые можно заработать бапки.
Еще я знал, что профессионалы практически всегда продают опционы, а купленные опционы практически всегда истекают бесполезными.
На всем этом знании я выбрал для себя стратегию продажи стренглов. И знаете, мне везло, везло ровно 2 месяца – август и сентябрь. Я продавал стренглы на опционы на фьючерс индекса РТС. Но наступил октябрь и я наступил на грабли. Пришлось корректировать правую ногу. Корректироваться я решил фьючерсом, а лучше бы я этого не делал. Тут я вспомнил еще одно правило (где то прочитал), что если опцион стал убыточным ровно в 2 раза, то убыточную позу лучше закрыть. Я и закрыл, причем вместе с уже ставшим убыточным фьючем. В общем вошел фьючем я не вовремя, вышел тоже и понял, хеджирование фьючем я делать не умею (хотя когда то нужно начинать).

И тут на горизонте появился очень хороший человек! Назовем его просто – Женя! Он мне помог разрулить ситуацию с октябрьской серией за что я ему премного благодарен.
И, я конечно задал вопрос, как лучше всего поступить (читай торговать) 
Женя посоветовал присмотреться к бабочкам и альбатросам. Естественно я воодушевленно начал присматриваться. И присмотрелся для начала к бабочке, а точнее к ее покупке. Почему? Она похожа по профилю на проданный стренгл. А мне ж все понятнее что профи продают опционы, а не покупают. Ну и высказал эту идею (о покупке бабочки). Женя выяснил, что я тоже поддерживаю идею об откате от локальных максимумов по фьючерсу на индекс РТС и план покупки бабочки был следующим… Тут я понял, оказывается, набор позиции нужно проводить не сразу, что это может быть довольно долгий процесс и может растянуться на несколько дней. А я то раньше продавал стренглы – шлеп, и продал, ан нет, так нельзя, все цены должны быть выверены, все риски по позиции должны быть учтены.
В итоге позиция по RI была собрана следующим образом:

long call 155000 5 штук по 6000 и 5 штук по 5500
short call 160000 20 штук по 3770
long call 165000 10 штук по 1875

Подробнее Разместил: Serge Дата: 15.10.2010 Прочитано: 3180 Комментарии: 4

Краткое резюме по семинару торговля спрэдами на ФОРТС

Итак, к моему огромному сожалению, запись семинара мне так и не прислали, тем не менее, не пропадать же материалу…
На семинаре мы пытались вместе выработать стратегию и тактику работы со спрэдами в зависимости от ожиданий трейдера.

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 23.09.2010 Прочитано: 3071 Комментарии: 4

Уралсиб Кэпитал - финансовые услуги и проект ttools проводят акцию!

Клиенты Уралсиба могут получить отличный модуль полуавтоматической работы QuikOrdersDOM на срочном рынке FORTS, ММВБ, спот-рынке ММВБ и на площадке РТС - Стандарт на самых выгодных условиях.

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 21.09.2010 Прочитано: 1542 Комментарии

"Народная" опционная конференция LOWRISK

В субботу, 25-го сентября, в Москве состоится первая неформальная,
неофициальная мега-тусовка для простого трейдера-любителя опционов!

Это первое, единственное и не имеющее аналогов в РФ мероприятие, на
котором можно будет встретиться и пообщаться со своим контрагентом,
ведь это именно мы делаем этот рынок!

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 15.09.2010 Прочитано: 3479 Комментарии: 2

Биржевое Дерби от Уралсиб Кэпитал-финансовые услуги,КоммерсантФМ и Богданова

ООО «УРАЛСИБ Кэпитал — Финансовые услуги» и радиостанция «КоммерсантъFM» 93,6 представляют новый проект под названием «Биржевое дерби».

Четыре игрока, четыре профессионала фондового рынка, которые знают толк в деньгах и их инвестировании вступают в биржевую гонку…

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 14.09.2010 Прочитано: 2128 Комментарии: 2

Модуль BasketTrading от Quik

Обсуждение софта для анализа и торговли на срочном рынке

Модуль BasketTrading предназначен для торговли «корзинами» ценных бумаг и представляет собой дополнительное приложение Рабочего места QUIK. Программа предназначена для формирования «корзины» ценных бумаг, состоящей из набора ценных бумаг различных эмитентов в определенном количестве, и возможности ввода заявок по данной «корзине» как по отдельному инструменту. При обработке такой заявки программа автоматически разбивает «корзину» на набор заявок по отдельным инструментам и передает их в торговую систему.

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 13.09.2010 Прочитано: 1951 Комментарии: 4

Семинар "Торговля спрэдами на FORTS"

Дата проведения: 16.09.2010
Организаторы: РТС, УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 13.09.2010 Прочитано: 3241 Комментарии: 13

Сентябрь - время полноценного старта технологии "единой поставки"

Единая поставка – технология одновременного исполнения поставочных фьючерсов на акции на рынке FORTS и сделок с акциями на рынке RTS Standard, позволяющая повысить эффективность торговли как на срочном, так и на фондовом рынке.

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 11.09.2010 Прочитано: 2510 Комментарии

Литература по срочному рынку

Предлагаю тут выкладывать книги, статьи, презентации, которые связанв со срочным рынком, как теорией, так и практикой.

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 05.09.2010 Прочитано: 2188 Комментарии: 14

ЛЧИ 2010

16 сентября 2010 года стартует самый престижный биржевой конкурс в России Конкурс "Лучший частный инвестор 2010", который ежегодно проводит ОАО «Фондовая биржа РТС».

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 04.09.2010 Прочитано: 3312 Комментарии: 32

Про ФОРТС узнали на Мальдивах

27 августа меня благополучно окольцевали и в этом приятном статусе мы с женой отправились на Мальдивские острова.
К моему сожалению тут никто не знает про ФОРТС :)

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 30.08.2010 Прочитано: 2763 Комментарии: 16

Сборщик данных о котировках опционов из Quik

Небольшой макрос, который сохраняет котировки 17 страйков опционной серии: bid/offer, цену базового актива, теортетическую цену, время до экспирации контракта в дллях года с точностью до секунд и подразумеваемую волатильность FORTS из достки опционов в экселевский файл.
Эту инфромацию можно использовать для различных исследовательских целей, в частности для отслеживания рисков произвольной позиции внутри для, оценке стоимости различных стратегий и изучению поведения маркет-мейкеров на опционах.

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 26.08.2010 Прочитано: 2927 Комментарии

Какие услуги должен оказывать брокер на FORTS

На десятках различных форрумов и сайтах, посвященных торговле на рынке я всегда находил обсуждение конкретных брокеров и брокерских услуг. Прочитав и переварив эту информацию, понял, что сколько людей - столько и мнений. Причем подчас вещи, которые одна чать трейдеров считает достоинством другая считает чуть ли не недостатком!
Не вдаваясь в детали, мне было бы очень интересно в этой статье, точнее в Ваших коментариях к этому топику поднять и систематизировать Ваше мнение не о конкретных участниках рынка а о некотором "идеальном брокере".

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 26.08.2010 Прочитано: 2737 Комментарии: 14

Структурные продукты с полной или частичной защитой капитала. Часть1.

Тут я буду писать о плюсах и минусах всевозможных комбинаций структурных продуктов на срочном рынке.

В настоящее время мы наблюдаем довольно интересную ситуацию: на денежном рынке падают ставки, как в еврозоне, так и в Штатах. После кризиса, который, вероятно уже закончился в развитых странах, цена денег устремилась к нулю. В данной ситуации вложения в депозиты, даже в России – стране с исторически высокими процентными ставками лучшая годовая доходность по депозитам ТОП-20 Российских банков составляет 9%. Естественно, процесс накопления в таких условиях, когда процентные ставки оказываются значительно ниже инфляции, крайне осложнен.

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 24.08.2010 Прочитано: 3837 Комментарии: 16

А волатильность стремительно падает...

Наблюдение за последние 4 торговых сессии волатильность, по крайней мере, та подразумеваемая волатильность, которую мы можем наблюдать на опционах на фтьчерс на индекс РТС упала на центре на 4-5% по отношению к началу прошлой недели.

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 23.08.2010 Прочитано: 2023 Комментарий: 1

Арбитраж на рынках FORTS и RTS Standard

Классический арбитраж, заключающийся в покупке синтетической облигации, получающейся в результате продажи фьючерсного контракта в контанго и покупки базового актива, для частных инвесторов практически неинтересен. Доходности довольно низкие и редко могут составлять конкуренцию даже самым консервативным банкам.

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 20.08.2010 Прочитано: 5364 Комментарии: 11

Экспирация опционов

Довольно интересная и животрепещущая тема, из-за которой бывает, возникает масса вопросов у трейдеров. Что, как, когда и по каким ценам исполняется и может ли оно исполнится.
Сегодня последней каплей, подтолкнувшей меня к написанию небольшой заметки в Учебнике, стал вопрос от одного трейдера: «А действительно ли опционы теперь исполняются по средневзвешенной цене фьючерса в период между 15:00 и 16:00 МСК»?

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 17.08.2010 Прочитано: 4716 Комментарии: 2

FAQ по единой поставке на рынках Биржи РТС

16 наиболее часто задаваемых вопросов по единой поставке и исполнении.

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 16.08.2010 Прочитано: 4339 Комментарии

Стратегия по продаже волатильности, продолжение от 13/08/2010

Улыбка за время падения сдвинулась вверх вцелом и немного сжалась, что свидетельствует о том, что игроки опционного рынка все дороже оценивают риски. Нашей позиции это стоило примерно 1,5 веги, то есть обошлось дорого. Более того, мыц потеряли на рехеджировании, продавая по 5 контрактов на падении рынка, при этом общая позиция по фьючерсам у нас была положительная. Однако, так как опционы все ближе подходят к экспирации, тем быстрее растет тетта и она в принципе позволила нам все же заработать.

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 16.08.2010 Прочитано: 2644 Комментарии: 12

Словарь, глоссарий

В этой статье я попытаюсь сформулировать основные понятия и дать им пусть и ненаучную но максимально точную на мой взгляд характеристику. Так же одной из целей на мой взгляд является собрать всю массу синонимов, которую используют участники рынка. Согласитесь, чтобы понимать друг друга нам стоит говорить на одном языке :)
Так что эта статья, полагаю, будет довольно долго формироваться. Прошу Вас помогать и дополнять. Получится ФОРТСопедия :)

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 13.08.2010 Прочитано: 3022 Комментарии: 5

Новичкам об РТС-Стандарт

С момента запуска площадки Стандарт на РТС прошло чуть больше года.
Уже появились инструменты, основанные на этих бумагах: индекс РТС-Стандарт и Фьючерс на индекс РТС-Стандарт, ОПИФ начал торговаться на днях, цены этого рынка используются для расчета индекса РТС.
Значение этой площадки трудно переоценить.

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 13.08.2010 Прочитано: 3749 Комментарии

Добро пожаловать на сайт FORTSTRADING!

Данный проект посвящен торговле на срочном рынке и рынке РТС Standard.

Подробнее Разместил: EugeneGolovin Дата: 12.08.2010 Прочитано: 2315 Комментарии: 2

09.08.2011 - Объем торгов фьючерсом на Индекс РТС превысил 10 млрд долларов США

8 августа 2011 года объем торгов фьючерсом на Индекс РТС по итогам основной торговой сессии на 18.45 мск составил 10 553 121 366 долларов США или 299 056 463 903 рублей или 3 019 242 контрактов. Это...

08.08.2011 - Чистая прибыль РТС по МСФО в первом полугодии выросла на 87%

По итогам первого полугодия 2011 года комиссионные доходы Группы РТС выросли на 33% и составила 953,7 млн рублей, а чистая прибыль достигла 558,5 млн рублей, что на 87% больше чем за аналогичный период...

08.08.2011 - Объем торгов на RTS Standard вырос до 915 млн долларов США

5 августа 2011 года общий объем торгов на рынке акций RTS Standard по итогам основной торговой сессии впервые с 2008 года достиг 915 041 218 долларов США или 25 477 675 648 рублей . Всего по итогам дня...

08.08.2011 - Общий объем торгов на рынке FORTS превысил 16 млрд долларов США

5 августа 2011 года общий объем торгов на рынке FORTS по итогам основной торговой сессии впервые с 2011 года достиг 16 003 624 010 долларов США или 445 592 104 023 рублей или 8 762 666 контрактов . Всего...

08.08.2011 - Акционеры ММВБ и РТС проголосовали за объединение бирж

5 августа 2011 года на ММВБ и РТС состоялись внеочередные собрания акционеров. Главным вопросом было одобрение реорганизации компаний путем присоединения ОАО "РТС" к ЗАО ММВБ. Всего в собраниях приняли...

05.08.2011 - Определена цена исполнения фьючерса на Российский индекс волатильности

5 августа 2011 года - последний день обращения августовского фьючерса на Российский индекс волатильности. Цена исполнения фьючерсного контракта на Российский индекс волатильности составила 33.44 пункта...

05.08.2011 - Состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Фондовая биржа РТС"

5 августа 2011 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Фондовая биржа РТС". На внеочередном собрании акционеров ОАО "РТС" были рассмотрены следующие вопросы: О выплате дивидендов...

05.08.2011 - Объем торгов фьючерсом на Индекс РТС превысил 8 млрд долларов США

4 августа 2011 года объем торгов фьючерсом на Индекс РТС по итогам основной торговой сессии на 18.45 мск составил 8 294 851 176 долларов США или 231 423 029 862 рублей или 2 212 774 контрактов . Это...

04.08.2011 - Меняется способ переоценки бумаг принимаемых в качестве средств гарантийного обеспечения

С 5 августа 2011 года изменяется способ переоценки бумаг принимаемых в качестве средств гарантийного обеспечения. Новый способ переоценки касается следующих ценных бумаг: № Наименование эмитента Вид...

03.08.2011 - Состоялось подписание рамочного договора между НП РТС и группой компаний ОАО "РТС"

3 августа 2011 года состоялось подписание рамочного договора о передаче активов между Некоммерческим партнерством РТС и Открытым акционерным обществом "Фондовая биржа РТС", ЗАО "ДКК", ЗАО "КЦ РТС", НКО...

02.08.2011 - Новая редакция Методики выбора и оценки иностранных валют и ценных бумаг, принимаемых в качестве средств гарантийного обеспечения

5 августа 2011 года вступает в силу новая редакция Методики выбора и оценки иностранных валют и ценных бумаг, принимаемых в качестве средств гарантийного обеспечения (далее – Методика). В новой редакции...

01.08.2011 - Определены цены исполнения фьючерсных контрактов на Индекс средней цены электроэнергии

1 августа 2011г. было осуществлено исполнение фьючерсных контрактов на индекс средней цены электроэнергии в хабах "Центр" (ECBM-7.11 и ECPM-7.11), "Урал" (EUBM-7.11 и EUPM-7.11), "Западная Сибирь" (SWBM-7.11)...

29.07.2011 - 31 июля 2011 года начинается прием списков инсайдеров в ОАО "РТС"

РТС сообщает об окончании тестирования системы по передаче списков инсайдеров в РТС и начале приема списков инсайдеров в рабочем режиме с 31 июля 2011 года . В тестировании системы "Списки инсайдеров"...

29.07.2011 - Состоялся круглый стол "Индекс устойчивого развития – Будущее социально ответственного инвестирования в России"

28 июля 2011 года состоялась финальная защита проекта по созданию Индекса устойчивого развития, выполненного Московской школой управления СКОЛКОВО для Фондовой биржи РТС. Защита проходила в штаб-квартире...

25.07.2011 - Зарегистрированы приказы ФСФР России в области противодействия использованию инсайдерской информации

Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрированы приказы Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации , относящиеся к сфере противодействия использованию инсайдерской информации....

Вы

Добро пожаловать,
Guest

	Регистрация или вход
	Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:

Партнеры

Top-100 блогов инвесторов,
трейдеров и аналитиков

Ключевые слова